MVAS - Multi Volatility Algorithmic System

MVAS är ett sofistikerat system som kombinerar två unika algoritmer för att hjälpa dig som trader/investerare att optimera dina handelsbeslut på TradingView-plattformen. Dessa två algoritmer inkluderar ett regimfilter samt en tradingalgoritm som är byggd på en rad olika VIX-indikatorer.

Regimfilter 
MVAS inkluderar ett effektivt regimfilter för att identifiera långsiktiga trendavvikelser i S&P 500. Detta filter används som grunden till bedömningen om man ska allokera aggressivt eller defensivt. Då den amerikanska börsen ”leder” världsmarkanden tenderar trender byggda på S&P 500 även fungera väl på andra index. När regimfiltret är aktivt betyder detta att algoritmen anser att risknivån på nersidan är större än normalt och därför ska man hålla högre andel kapital i likvider (cash) i syfte att dels reducera sina drawdowns (perioder med negativ avkastning) och samtidigt säkerställa att det finns kapital kvar när börsen går in i en ny bull market. Att kombinera ett regimfilter tillsammans med en kortsiktigare tradingalgoritm skapar ytterligare diversifiering i det kompletta systemet.

VIX-baserad Tradingalgoritm

VIX_LO_MVAS_2 tradingalgoritm, kombinerar hela 6 olika volatilitetsdata till en samlad röstning utifrån 11 unika kalkyleringar för att fånga olika tidsintervaller och öka robustheten i systemet. Algoritmerna utnyttjar ingående data från VIX futures och VIX cash term structure för att fatta beslut om position.

Tradingalgoritmen är backtestad med en handelskostnad på 0,20% för att reflektera den verkliga kostnaden för handel. Det är rekommenderat att använda handelsprodukter som har låga kostnader. 
Exempelvis erbjuder RoboMarkets en CFD Produkt med 1:1 eller 1:4 häv där möjlighet att handla $SPY (SP500 ETF) till mycket låga avgifter. 
 
Vem är systemet byggt för?
Systemet (kombinationen av de två algoritmerna) är byggt för en sparare som har god förståelse för börshandlade produkter. Eftersom att systemet lämpar sig bäst på amerikanska börsindexet S&P 500 behöver du som användare av systemet avgöra vilken risknivå du lägger dig på när du följer algoritmerna. För dig som är relativt ny på börsen är det rekommenderat att framförallt använda regimfiltret. Regimfiltret hjälper dig i beslutet när du bör sälja dina innehav innan det är för sent och samtidigt stötta dig i beslutet när du kan köpa igen.
 
Långsiktigt sparande
 Systemet är utformad för att fungera som en del i ett långsiktigt sparande. Genom att kombinera systemet kan du bygga en diversifierad portfölj, reducera risk samtidigt som du potentiellt ökar avkastningen över tid. En annan positiv del som följer med systemet är att du slipper den känslomässiga biten kopplat till beslutsfattandet om du ska köpa eller sälja. Eftersom VIX_LO_MVAS_2 bygger på volatilitetsindex och att VIX är kopplat till S&P 500 är det främst börshandlade produkter relaterat till S&P 500 som trading är menat för. Dock fungerar VIX_LO_MVAS_2 även på flera aktieindex som NDQ (Nasdaq), OMXS30 samt även flera enskilda aktier som exempelvis AAPL, MSFT och GOOGL.
 
Hur använder jag tradingsystemet?
VIX_LO_MVAS_2 är byggt för att signalera efter stängning varje handelsdag. Algoritmen använder stängningskursernas data till kalkylen, vilket gör att systemet utgår från att ny position tas från och med nästa dags öppningskurs. Algoritmen är som beskrivet utvecklad att utgå från att ny position påbörjas på nästa dags öppningskurs, däremot kommer du som användare att se signaler på dagens stängningskurs, detta är för att du som användare ska bli varnad i tid och ha god tidsmarginal tills att du ska köpa eller sälja.
Eftersom VIX_LO_MVAS_2 använder en rad olika volatilitetsdata som är det förväntade volatiliteten baserad på S&P 500 är det just S&P 500 som rekommenderas att köpa och sälja utifrån signalerna. Däremot finns det en start korrleation mellan flera börsindex och även underliggande enskilda aktier. Nasdaq ($NDQ) är ett exempel på ett index där systemet till och med haft bättre avkastning sedan start, med i princip samma förväntade volatilitet och maximal drawdown. Som beskrivet ovan är flera enskilda aktier som AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN mm. några exempel på aktiekurser som du kan tradea med algoritmen som stöd för om du ska vara offensiv eller defensiv.
 
Tradingalgoritmen inkluderar en kostnad för handel på 0,2% per trade för att efterlikna den verkliga avkastningen. Skulle man ta bort kostnader för handel och enbart presentera algoritmens teoretiska prestation som speglar en avkastning där man handlar kostnadsfritt ser resultatet annorlunda ut. Det är därför viktigt att ha i åtanken när du handlar på börsen att även om kostnaderna för handel tycks vara små, har dom en stor effekt på din totala avkastning i det långa loppet. Avgifter och spread är således två kritiska komponenter att hålla reda på när du handlar på börsen. Ju högre frekvens du handlar med desto större effekt kommer handelskostnader att ha på din totala avkastning. Samtidigt måste man också tänka på att ju högre hävarm en produkt har desto högre kostnad har dem i regel, vilket resulterar i att det inte alltid är hävarm som är svaret på högre förväntad avkastning.
 
Hur använder jag regimfiltret?
Regimfiltret är byggt i två olika indikatorer för att göra det enklare för dig som användare att förstå när regimfiltret signalerar. Båda indikatorerna har samma signalkod men den ena (MVAS_RF_1_OVERLAY) är kodad för att visualisera på din chart och MVAS_RF_1_SIGNAL är kodad för att singalera på din chart för att göra det tydligare när regimfiltret blir aktivt eller inaktivt. Du kan följa regimfiltrets trendlinjer dag för dag för att bygga dig en bredare förståelse för systemet.

Signalvärdets staplarna

Staplarna får olika värden mellan 1 och -1, vad betyder detta? VIX_LO_MVAS_2 kombinerar 11 unika algoritmer i en trädliknande röstningsstruktur som i sin tur genererar ett signalvärde. Beroende på hur många ingående algoritmer som signalerar i samma riktning erhålls ett högre eller lägre signalvärde. Ett signalvärde på 1 och -1 är således ett resultat där samtliga ingående algoritmer signalerar i samma riktning (positivt = risk on, negativt = risk off). Ett signalvärde runt 0 tyder på blandad röstning.
 
Risker och ansvar 
Historisk avkastning är inte garanti för framtida avkastning. MVAS - Algoritmen - är bara ett hjälpverktyg för att hjälpa dig i din beslutsfattning. Du som användare ansvarar själv för förluster och vinster som kan härröras till använding av algoritmen. Fullständiga allmänna villkor gäller.